Indicador Regressão Linear – Par de Ativos - INTRADAY
Indicador é um oscilador que faz o plot do Resíduo resultado da regressão linear entre os dois ativos inseridos como input do indicador, representado pela fórmula:
Y = aX + b + R
Onde Y é o valor do ativo dependente, X é o valor do ativo independente, a é a inclinação da reta entre os dois ativos, b é a intersecção da reta e R é o resíduo.
O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E os resíduos podem ser calculados com a seguinte fórmula:
Resíduo = Y-Yˆ
Onde Y é o valor real e Y^ é o valor calculado pelo modelo baseado na cointegração entre os dois ativos.
Inputs do indicador:
- Símbolo Dependente: Ativo dependente (Y). Sempre utilizar como input do indicador o ativo que representa a série contínua.
- Símbolo Independente: Ativo independente (X). Sempre utilizar como input do indicador o ativo que representa a série contínua.
- Barras de regressão: número de dias para que seja feita a regressão linear entre os dois ativo
- Barras Total: número de barras a serem plotadas pelo indicador. Não recomendado números muito elevados dado o alto custo de processamento das regressões.
Resumo de todos os buffers do indicador versão 2.20:
- Buffer 1 - Desvio (z-score)
- Buffer 2 - Mediana dos desvios positivos
- Buffer 3 - Mediana dos desvios negativos
- Buffer 4 - Beta (inclinação da regressão linear)
- Buffer 5 - Teste ADF (Dickey-Fuller ampliado)
- Buffer 6 - Meia-vida (tempo para o desvio retornar a média)
Indicador está otimizado para o par de ativos do WINFUT e WDOFUT da Bolsa Brasileira B3, porém funciona para qualquer ativo incluindo Forex.
Indicador é sempre plotado no timeframe corrente do gráfico do ativo depentente.
